Приведет к развороту рынка и «бычья» тенденция сменится «медвежьим» напором. Кривая долгое время крутится в диапазоне от 70 до 100 – подтверждение силы «бычьего» тренда. Более быстрый способ открытия окна свойств – вызов контекстного меню индикатора. Наведите мышью на кривую в окне индикатора, чтобы высветилось его название.
Он отлично показывает себя на протяжении многих лет на реальном рынке с реальным депозитом. Осциллятор устанавливает новый минимум, а цена стоит на месте или растет. Индикатор особенно силен при образовании нескольких подобных экстремумов. RSI работает по тому же принципу, что и другие осцилляторы. Давайте разбираться в нюансах работы этого индикатора. На основе RSI создано множество механических торговых систем для автоматической и ручной торговли.
Еще один параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения. По классике, чаще всего используются значения в 30(для определения перепроданности), 70(для определения перекупленности) и 50(для нахождения тренда). Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода.
Постарайтесь объективно взглянуть на все составляющие своей торговли. Это проблемы, в первую очередь связанные с вашей торговой психологией и торговым процессом. Один из популярных методов — использование индикатора Parabolic SAR.
Если вы совершите слишком много сделок с дивергенцией при сильном тренде, вы потеряете много денег. Поэтому убедитесь, что у вас есть надежный план управления капиталом. Например, вот график, на котором произошла дивергенция RSI, и рынок начал движение. Если вам не нравится жесткость индикатора PSAR, еще один способ перемещать ваш стоп — переместить его на следующий уровень поддержки или сопротивления. Еще один способ максимизировать прибыль от сделки с дивергенцией RSI — перемещать стоп-лосс и использовать трейлинг стоп. Как и в случае с любым другим методом торговли, изменение стратегии выхода требует компромиссов.
Персональные инструменты
Для противоположного направления тренда сигнал будет состоять в выходе из зоны перекупленности. По сути, MACD работает, сглаживая недавние движения цены ценной бумаги и сравнивая эту среднесрочную линию тренда с другой линией тренда, показывающей ее недавние изменения цен. Затем трейдеры могут основывать свои решения о покупке и продаже на том, поднимается ли линия краткосрочного тренда выше или ниже линии среднесрочного тренда. Если при этом на графике RSI можно обозначить опорную линию восходящего тренда, то это признак замедления нисходящего тренда. В таких случаях прорыв линии сопротивления — хороший сигнал смены тренда. Наиболее оптимальным и распространенным является RSI 14 – это значение было рекомендовано к использованию создателем индикатора.
В ситуации бычьей дивергенции должно быть состояние перепроданности на RSI, за которым следует более высокий минимум на графике RSI. Одновременно цена должна сформировать более низкий минимум на втором пике. В случае преобладания сильной бычьей или медвежьей тенденции индекс относительной силы лучше использовать для захода в позицию в направлении основного движения после коррекции актива. По мнению Уайлдера, экстремумы на графике цены должны подтверждаться индикатором относительной силы. В противном случае велика вероятность смены рыночной тенденции. Вы можете использовать индикатор RSI в качестве фильтра тренда — если цена выше 200-периодного RSI, ищите возможности для покупки, если цена ниже его, ищите возможности для продажи.
Описание и применение индикатора RSI (Relative Strength Index)
Как следует из логики и формулы расчета, пересечение индикатором уровня 50 означает, что преобладающим становится усредненное движение либо вверх, либо вниз. Такое пересечение может свидетельствовать о начале тренда. Если индикатор пересекает уровень 50 снизу вверх и показывает устойчивое превышение этого уровня, то можно говорить о восходящем тренде.
Это означает, что во время последней волны медвежьего тренда продавцы уже теряют свою силу. Проследим за движением цены и посмотрим, как дивергенция RSI может стать отличным способом определения силы тренда. Еще один способ использования индикатора RSI для определения точек разворота цены — поиск дивергенций. Дивергенция означает, что показания цены не соответствует ценовой динамики. Когда цена во второй раз вернулась к уровню, RSI находился на уровне 71, что указывает на довольно сильный бычий тренд, уровень сопротивления снова удержался. Лишь в последний раз, когда RSI показывал значение 76, уровень сопротивления не устоял.
Что из себя представляет дивергенция RSI?
Индикатор RSI отображается в виде осциллятора (линейный график, который движется между двумя крайними точками) и может иметь значение от 0 до 100. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его основополагающей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». Эндрю Кардуэлл разработал систему позитивно-негативных разворотов для индекса относительной силы, которые противоположны медвежьим и бычьим дивергенциям. В отличие от Уайлдера, Кардвелл считал медвежьи дивергенции явлением бычьего рынка.
Настройка RSI в QUIK, АТАС и других терминалах выполняется так же, как и в МТ4. Исключение составляют пользовательские модифицированные версии осциллятора, специфика их настройки зависит исключительно от того, что в него заложил автор. Не меняйте свою торговую систему только потому, что у вас есть проигрышная серия сделок.
Как использовать индикатор дивергенции RSI – стратегия и правила
По опорным точкам осциллятора строится уровень, позволяющий построить аналогичный уровень на ценовом графике. Сигналы индикатора за счет опережения заранее показывают точку возможного пробоя. Цифра означает количество свечей, на основе которых рассчитывается текущее значение осциллятора.
Одна из ключевых функций Индекса относительной силы – определять, когда рынок перепродан или перекуплен. Такая ситуация возникает, когда значение индикатора достигает своего экстремального значения. Таким образом, если линия RSI превышает уровень 70, мы говорим о перекупленности, а если ниже уровня 30 – о перепроданности. Обе ситуации отмечены на графике валютной пары GBP/USD.
Только сравнив конечный итог, вы сможете найти для себя оптимальный инструмент с лучшими настройками. Подбирайте такой период, при котором экстремумы индикаторной линии будут совпадать с ценовыми экстремумами. В окне критериев выберите «Технический анализ», нужный индикатор и установите значения зоны перекупленности. Меняйте масштабирование графика, чтобы оценить локальное направление тренда относительно общего движения. Медвежья – максимумы цены повышаются, максимумы индикаторной линии идут вниз. Бычья – минимумы цены снижаются, минимумы индикаторной линии идут вверх.
Чем сильнее относительное движение цены вниз, чем больше суммарное значение падающих свечей, тем сильнее нисходящий тренд и тем ближе линия осциллятора к значению «0». Обратным образом работает сигнал возвращения из зоны перекупленности. Если значение индикатора превысит верхний диапазон колебаний, но потом вернется в диапазон, то это может служить сигналом к продаже.
Если цена идет вниз, а осцилляторная линия – вверх, то будет сильное движение цены вниз. Если цена идет вверх, а осцилляторная линия – вниз, то будет сильное движение цены вверх. https://boriscooper.org/instruments/foreks-strategiya-relative-strength-index/ Сделка открывается после того, как цена развернется в сторону направления движения индикаторной линии. Точка входа в рынок на скрине – свеча, на которую указывает стрелка.
Сигналы[править | править код]
Выход индекса в зону перекупленности выше 70% означает, что рынок перегрет и с большой вероятностью тренд скоро уйдет во флэт или развернется вниз. То же самое справедливо и для медвежьего рынка, но в зеркальном отображении. Положительные и отрицательные развороты – еще одна разработка Кардвелла.
- Или воспользоваться модифицированной версией – Stochastic RSI, бесплатный шаблон которого для МТ4 есть в интернете.
- Второй ценовой минимум свечи должен быть ниже первого минимума.
- Создатель индикатора считал, что оптимальным периодом расчёта является 14 баров.
- Как и большинство технических индикаторов, его сигналы наиболее надежны, когда они соответствуют долгосрочному тренду.
- Некоторые эксперты для определения перекупленности (перепроданности) рынка рекомендуют устанавливать на трендовом рынке уровни 20 и 80, чтобы уменьшить количество ложных сигналов.
- Я рекомендую брать только сигналы, близкие к идеальным и не входить в рынок по показаниям одного лишь индекса относительной силы.
Вторая часть расчета сглаживает результат, поэтому RSI будет только около 100 или 0 на рынке с сильным трендом. Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать RSI, а затем построить линию RSI под ценовым графиком актива. Во время первого индикатор равнялся 26, а движение курса, предваряющее этот момент, включало 8 медвежьих свечей, 3 бычьи, 3 доджи, курс снизился в общей сложности на 1,45%. Во время второго минимума RSI показал более высокое значение, равное 28, а движение курса включало 7 медвежьих свечей, 5 бычьих, 2 доджи и курс потерял лишь 0,96%. Ещё одна область, где применяется индикатор RSI – стратегия выявления точек поворота поиском дивергенции. Сигналы расхождения, которые подаёт курс, как правило, не поддерживаются лежащей в их основе динамикой цен.
Индикатор Pivot Points: что это и как его использовать в трейдинге
Если кривая пересекла уровень с отметкой «30» – рынок пребывает в состоянии перепроданности, следует открывать позицию по покупке. Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR. Еще один дополнительный сигнал от индикатора RSI – определение направления текущей тенденции. И наоборот – значение индикатора пересекло вниз отметку в 30 (перепроданность, верно?), но мы не поддаемся на «провокации». Ждем, пока значение индикатора пересечет отметку в 30 снизу вверх и лишь после этого ищем точки входа в позицию. 🔹если значение индикатора опускается ниже 30 – актив перепродан и вы рискуете продать его на самом дне.
При ярко выраженной трендовой тенденции можно расширять уровни до значений 20 и 80, а уровни 30 и 70 использовать при слабо выраженном тренде или боковой консолидации. Чем больше расстояние между сигнальными уровнями, тем реже появляются сигналы. Линии поддержки и сопротивления— это те ценовые уровни, ниже которых цены пока не могут опуститься (линия поддержки) или выше которых не могут подняться (линия сопротивления).
Это очень важно, я советую вообще ни один индикатор не использовать до тех пор, пока не поймете, какую именно информацию он отображает. В этом случае она будет усреднять не цену, а значения осциллятора. Для этого нужно перетащить МА на RSI и в поле «Применить к» выбрать «First Indicator’s data». Следующий прием может рассматриваться как готовая стратегия RSI.